La gestion du risque
La gestion des risques en trading est un élément crucial pour la gestion d’un portefeuille. Il existe de nombreuses stratégies différentes qui peuvent être utilisées pour protéger les investissements, mais il est important de comprendre comment elles fonctionnent pour choisir celles qui conviennent le mieux à ses objectifs d’investissement. Il est également important de se rappeler que la gestion des risques ne garantit pas des rendements élevés ou la protection contre les pertes, il est donc nécessaire de continuer à surveiller les positions et de s’adapter en conséquence. Il est également important de noter que chaque personne a des tolérances au risque différentes, il est donc important de construire une stratégie de gestion des risques qui convient à son profil de risque personnel.
Une des stratégies les plus courantes de gestion des risques en trading est l’utilisation de limites de stop loss, qui consistent à fixer un niveau de perte maximum acceptable pour une position. Une fois ce niveau atteint, la position est automatiquement clôturée pour limiter les pertes. Il existe également des stratégies plus avancées telles que la gestion des risques sur des options ou des produits dérivés. Ces produits peuvent offrir des avantages supplémentaires tels que la capacité de couvrir des positions existantes ou de tirer profit des mouvements de marché futurs.
Un exemple de gestion des risques en utilisant un stop-loss et en investissant 1 % du capital sur le Bitcoin en rendement annuel de 2015 à 2020 serait le suivant:
- Imaginons que nous avions un portefeuille de 100 000 dollars en 2015 et que nous décidions d’investir 1 % de notre capital, soit 1 000 dollars, dans le Bitcoin.
- Pour gérer les risques, nous décidons de fixer un stop-loss à 20 % de notre investissement initial, soit 200 dollars. Cela signifie que si le prix du Bitcoin chute de manière significative et atteint un niveau où nous aurions perdu 200 dollars, notre position serait automatiquement clôturée pour limiter les pertes.
- Nous décidons également de surveiller régulièrement les prix du Bitcoin et de réajuster notre stop-loss en conséquence pour nous assurer que nous protégeons notre investissement.
Les chiffres
Voici un tableau de rendement fictif qui montre comment cette stratégie de gestion des risques aurait pu affecter les rendements potentiels sur un investissement dans le Bitcoin de 2015 à 2020 (rendement annualisé) en $:
| Année | Prix Bitcoin (début de l’année) |
Prix Bitcoin (fin de l’année) |
Rendement |
| 2015 | 321 | 430 | +55.76% |
| 2016 | 430 | 966 | +24.65% |
| 2017 | 966 | 4100 | +1336.85% |
| 2018 | 13880 | 3500 | –74.78% |
| 2019 | 3693 | 7000 | +89.54% |
| 2020 | 7160 | 30000 | +318.99% |
Ce tableau est créer pour le besoin de la démonstration et peut comporter des erreurs et/des inexactitudes.
En regardant le tableau de rendement, on peut conclure que la gestion des risques en utilisant un stop loss peut aider à minimiser les pertes potentielles sur un investissement dans le Bitcoin. Cependant, il est important de noter que même avec une gestion des risques efficace, il y a toujours un risque de perte sur un investissement. Il est également important de noter que les rendements réels peuvent varier considérablement en fonction de nombreux facteurs tels que les conditions de marché et les décisions d’investissement individuelles.
On peut aussi remarquer que les rendements sur le Bitcoin ont été très volatils sur la période de temps mentionnée, passant de pertes importantes à des gains considérables. Cela montre que le Bitcoin est un investissement à haut risque, qui peut offrir des rendements importants mais qui comporte également un risque élevé de pertes. Il est donc important de bien comprendre les risques liés à l’investissement dans le Bitcoin avant de prendre une décision d’investissement.
En somme, la gestion des risques en trading est un élément crucial pour la gestion d’un portefeuille, Il est important de comprendre les risques liés à chaque position et d’adapter les stratégies en conséquence. En utilisant des techniques telles que la gestion de la taille de la position, les limites de stop loss, et les options, les traders peuvent maximiser les rendements potentiels tout en minimisant les pertes potentielles.
Stratégies de gestion des risques avec le stop-loss
1. La règle du 1% est une stratégie simple de gestion du risque qui consiste à ne pas risquer plus de 1% de votre capital total sur un investissement ou une transaction.
2. Un ordre stop-loss fixe un prix prédéterminé pour un actif auquel la position sera fermée. Le prix stop est fixé en dessous du prix actuel et, lorsqu’il est déclenché, il permet de se protéger contre des pertes supplémentaires. Un ordre de prise de bénéfices fonctionne à l’inverse, en fixant un prix auquel vous souhaitez clôturer votre position et verrouiller un certain bénéfice.
3. La diversification de votre portefeuille est l’un des outils les plus populaires et les plus fondamentaux pour réduire le risque global de vos investissements. Un portefeuille diversifié ne sera pas trop investi dans un actif ou une classe d’actifs, ce qui minimise le risque de pertes importantes liées à un actif ou une classe d’actifs en particulier. Par exemple, vous pouvez détenir une variété de pièces et de jetons différents, ainsi que fournir des liquidités et des prêts.
Stratégies de gestion des risques avec le trailing stop-loss
Un trailing stop-loss est une technique de gestion des risques qui consiste à ajuster le niveau de stop-loss à un certain pourcentage ou une certaine valeur en dessous du prix actuel du marché. Cela permet de protéger les gains réalisés tout en laissant de la marge pour des mouvements de marché favorables.
Par exemple, si vous avez acheté un actif à un prix de 100 dollars et que vous avez fixé un stop-loss à 90 dollars, vous limitez votre perte potentielle à 10 dollars. Cependant, si le prix de l’actif augmente à 110 dollars, votre stop-loss reste à 90 dollars, ce qui signifie que si le prix de l’actif chute à 90 dollars, votre position sera clôturée, même si cela signifie une perte potentielle de 20 dollars.
Avec un trailing stop-loss, vous pourriez ajuster votre stop-loss à un pourcentage ou une valeur en dessous du prix actuel du marché, par exemple à 5 % ou 5 dollars en dessous du prix actuel. Cela permet de protéger les gains réalisés tout en laissant de la marge pour des mouvements de marché favorables.